Los mayores bancos de todo el mundo, los treinta considerados sistémicos, entre ellos el Banco Santander (Amsterdam: 817651.AS – noticias) , deberán contar desde el 1 de enero de 2019 con un colchón anticrisis que cubra un 16 % de sus activos ponderados por riesgo, según ha establecido hoy el Consejo de Estabilidad Financiera (FSB).
El documento conocido hoy indica también que a partir del 1 de enero de 2022 este porcentaje, conocido como TLAC -acrónimo de «total loss absorbing capacity»- debe alcanzar un 18 %.
Asimismo, establece que el ratio de apalancamiento o «leverage ratio exposure» (LRE) -obtenido tras dividir su capital entre sus activos totales, o relación entre el capital de máxima calidad y el total de la inversión,- debe ser del 6 % desde el 1 de enero de 2019, y del 6,75 % a partir de 2022.
Y para hacer frente a esta demanda, estos bancos tendrían que levantar un máximo de 1,1 billones de euros, en opinión del FSB.
En España, sólo el Santander figura entre los 30 bancos de importancia sistémica mundial (G-SIB), ya que el pasado 3 de noviembre el FSB acordó excluir a BBVA (Amsterdam: BA6.AS –noticias) .
Estos requerimientos coinciden exactamente con los que la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) acordó la semana pasada aplicar a sus ocho bancos domésticos considerados sistémicos.
Durante la presentación a la prensa del documento, el gobernador del Banco de Inglaterra y presidente del Consejo de Estabilidad Financiera (FSB) del G20, Mark Carney, ha explicado que se trata de que los contribuyentes no asuman costes de una entidad con problemas, de modo que el concepto de banco «demasiado grande para caer» sea algo del pasado.
Una de las consecuencias indirectas de estos nuevos requerimientos de capital sería el aumento de los tipos de interés en los créditos, que el FSB estima que podría ser de entre 2,2 y 3,2 puntos básicos.
También ha calculado que el menor coste que supondrá para los estados una situación de emergencia de alguna gran entidad financiera repercutirá de forma positiva en el PIB, en una proporción que podría oscilar entre 15 y 20 puntos básicos.
Este calendario -un 16 % en 2019, y un 18 % en 2022-, se aplica a la actual lista de bancos considerados sistémicos, en tanto que aquellos que sean designados entre 2016 y 2018 tendrán que adoptar las reformas vigentes desde 2022 – es decir, un TLAC del 18 % y un ratio de apalancamiento o LRE del 6,75 %.
Las entidades que se incorporen a la lista a partir de 2019 contarán con 36 meses desde su inclusión en ella.
En cuanto a los bancos radicados en mercados emergentes cuentan en principio con mayor margen de tiempo para adaptarse, hasta 2025 para cumplir con un TLAC del 16 % y un LRE del 6 %, y hasta 2028 para un TLAC del 18 % y un LRE del 6,75 %.
Pero este periodo de adaptación puede ser más corto, explica el FSB, si en los próximos cinco años los mercados de deuda corporativa de estas economías alcanzan el 55 % del PIB.
A finales de 2019, el FSB revisará el cumplimiento de estos requisitos para modificarlos si lo encuentra necesario.
Para que un banco sea designado sistémico por el Consejo de Estabilidad Financiera debe superar un umbral cuantitativo basado en cinco categorías (tamaño, complejidad, interconexión, sustituibilidad y globalidad), y el FSB distingue cinco tipos de entidades, a las que aplica un recargo de entre el 1 % y el 3,5 % en función de su riesgo.
A ninguna se le aplica el recargo del 3,5 %, en tanto que a HSBC y JP Morgan Chase les corresponde un 2,5 %, y a Barclays (Londres: BARC.L – noticias) , BNP Paribas (Xetra: 887771 – noticias) , Citigroup (NYSE: C – noticias) y Deutsche Bank (Other OTC: DBAGF – noticias) , del 2 %, a Bank of America (Swiss: BAC.SW – noticias) , Credit Suisse (Londres: 0QP5.L – noticias) , Goldman Sachs (NYSE: GS-PB – noticias) , Mitsubishi UFJ y Morgan Stanley (Xetra: 885836 – noticias) , del 1,5 %.
Para las restantes, las de menor riesgo, entre las que figura Santander -Agricultural Bank of China, Bank of China (HKSE: 3988-OL.HK – noticias) , Bank of New York Mellon, China Construction Bank, Banque Populaire Caisses d’Epargne (BPCE), Crédit Agricole (Paris: FR0000045072 – noticias) , Industrial and Commercial Bank of China, ING Bank, Mizuho FG, Nordea, Société Générale, Royal Bank of Scotland (Londres: RBS.L – noticias) , Standard Chartered (HKSE: 2888.HK – noticias) , State Street, Sumitomo Mitsui FG, UBS (NYSEArca: FBGX – noticias) , Unicredit Group y Wells Fargo (Hanover: NWT.HA – noticias) -, el plus es del 1 %.
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